da página do códice do wp_mail :
O tipo de conteúdo padrão é 'text / plain', que não permite o uso de HTML. No entanto, você pode definir o tipo de conteúdo do email usando o filtro "wp_mail_content_type".
// In theme's functions.php or plug-in code:
function wpse27856_set_content_type(){
return "text/html";
}
add_filter( 'wp_mail_content_type','wpse27856_set_content_type' );