A resposta padrão de admin-ajax.php
é
die( '0' );
... adicionando seu próprio exit()
ou die()
depois de retornar o conteúdo desejado, também impede que a resposta padrão de admin-ajax.php
seja retornada.
Isso também geralmente significa que sua chamada ajax foi bem-sucedida.
Por fim, para responder à sua pergunta, é para funcionar dessa maneira. O que você está fazendo, saindo depois de retornar seu conteúdo, é a coisa certa a fazer.