Lista todos os nomes da barra lateral?

Fazer um loop pelo global:

<select>
<?php foreach ( $GLOBALS['wp_registered_sidebars'] as $sidebar ) { ?>
     <option value="<?php echo ucwords( $sidebar['id'] ); ?>">
              <?php echo ucwords( $sidebar['name'] ); ?>
     </option>
<?php } ?>
</select>

Nota:
A função ucwords() está lá apenas para exibi-lo exatamente como você pediu. Não tenho certeza se você realmente quer isso.

Como acessar matrizes globais & objetos:

De qualquer forma: Seu Q é principalmente sobre como acessar matrizes. Eu escrevi um Q sobre isso (para mais explicações). Por favor, dê uma olhada aqui.

Escreva uma função para criar a lista para você?

function sidebar_selectbox( $name = '', $current_value = false ) {
    global $wp_registered_sidebars;

    if ( empty( $wp_registered_sidebars ) )
        return;

    $name = empty( $name ) ? false : ' name="' . esc_attr( $name ) . '"';
    $current = $current_value ? esc_attr( $current_value ) : false;     
    $selected = '';
    ?>
    <select<?php echo $name; ?>>
    <?php foreach ( $wp_registered_sidebars as $sidebar ) : ?>
        <?php 
        if ( $current ) 
            $selected = selected( $current === $sidebar['id'], true, false ); ?>    
        <option value="<?php echo $sidebar['id']; ?>"<?php echo $selected; ?>><?php echo $sidebar['name']; ?></option>
    <?php endforeach; ?>
    </select>
    <?php
}

Em seguida, basta chamá-lo sempre que precisar criar uma lista de seleção com as barras laterais, opcionalmente, passando um nome, por exemplo.

sidebar_selectbox();

ou

sidebar_selectbox( 'theme_sidebars' );

Além disso, opcionalmente, passe um valor atualmente selecionado ...

sidebar_selectbox( 'theme_sidebars', $var_holding_current );

Espero que ajude.