Você não precisa fazer nada.
Na carga do WP:
'init' hook -> kses_init() -> kses_init_filters()
Mais tarde:
wp_insert_post() -> sanitize_post() -> sanitize_post_field() -> 'content_save_pre' -> wp_filter_post_kses()
Da mesma forma, para títulos de postagens, textos de comentários, etc.
Conclusão: wp_insert_post () é muito limpo. :)